Kể từ ngày 1/1/2017 - Blog luanvantuanson đã nâng cấp thành website luanhay.vn với thông tin như bên dưới.
LUANHAY.VN - NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG.
Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Sáng tạo, số 1 Lương Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Email: luanhay@luanhay.com - Điện thoại: 0127 800 1762/ 097 9696 222
Facebook: https://www.facebook.com/bui.tuanson.9
Fanpage: https://www.facebook.com/nghiencuudinhluong/
Nhận hướng dẫn, thu thập, phân tích, xử lý dữ liệu nghiên cứu bằng: spss, eview, stata, amos - Cung cấp tài liệu, số liệu theo yêu cầu.!
Email: luanhay@luanhay.com - Điện thoại: 0127 800 1762/ 097 9696 222
Facebook: https://www.facebook.com/bui.tuanson.9
Fanpage: https://www.facebook.com/nghiencuudinhluong/
Nhận hướng dẫn, thu thập, phân tích, xử lý dữ liệu nghiên cứu bằng: spss, eview, stata, amos - Cung cấp tài liệu, số liệu theo yêu cầu.!
1/ Giới thiệu về phương pháp hồi quy SUR
Trên cơ sở phương pháp hồi quy OLS cổ
điển, Zellner (1962) đã đề xuất mô hình hồi quy tuyến tính tổng quát bao gồm
nhiều phương trình hồi quy, mỗi phương trình đều có biến phụ thuộc riêng và các
biến giải thích. Theo Greene (2002), mỗi phương trình đó có thể được hồi quy một
cách riêng biệt và vì thế người ta mới gọi là dường như không liên quan (Seemingly
unrelated regressions – SUR). Phương pháp hồi quy SUR được tiến hành
theo quy trình như sau:
-
Bước 1: Ước lượng từng phương trình riêng rẽ bằng bình phương tối thiểu thông thường và
tính phần dư (uit)
-
Bước 2: Dùng các phần
dư ước lượng được ở trên để
ước lượng các phương sai và đồng phương sai (σij với i,j = 1,2,3…n)
-
Bước 3: Dùng các ước
lượng từ bước 2 để thực hiện các ước lượng bình phương tối thiểu
tổng quát khả thi (FGLS) của tất cả các thông số
2/ Ứng dụng SUR vào
xem xét ảnh hưởng của lãi suất tới lợi nhuận bằng phầm mềm Eview 6 (Ví dụ minh họa)
System: SUR_BANK
|
||||
Estimation Method: Seemingly Unrelated Regression
|
||||
Sample: 2 24
|
||||
Included observations: 23
|
||||
Total system (balanced) observations 184
|
||||
Linear estimation after one-step weighting matrix
|
||||
Coefficient
|
Std. Error
|
t-Statistic
|
Prob.
|
|
C(1)
|
-0.002025
|
0.003717
|
-0.544655
|
0.5869
|
C(2)
|
0.566625
|
0.107780
|
5.257248
|
0.0000
|
C(3)
|
0.051430
|
0.035781
|
1.437371
|
0.1529
|
C(4)
|
0.001262
|
0.000918
|
1.374558
|
0.1715
|
C(5)
|
0.350939
|
0.103861
|
3.378931
|
0.0009
|
C(6)
|
-0.001591
|
0.000797
|
-1.996197
|
0.0479
|
C(7)
|
0.004299
|
0.008784
|
0.489458
|
0.6253
|
C(8)
|
0.453069
|
0.114663
|
3.951325
|
0.0001
|
C(9)
|
0.043483
|
0.080234
|
0.541959
|
0.5887
|
C(10)
|
-0.002645
|
0.002099
|
-1.260432
|
0.2097
|
C(11)
|
-0.019129
|
0.241834
|
-0.079102
|
0.9371
|
C(12)
|
0.001151
|
0.001782
|
0.646044
|
0.5193
|
C(13)
|
-0.010387
|
0.019058
|
-0.545040
|
0.5866
|
C(14)
|
0.567924
|
0.112380
|
5.053598
|
0.0000
|
C(15)
|
0.455407
|
0.186201
|
2.445780
|
0.0157
|
C(16)
|
0.004274
|
0.004769
|
0.896241
|
0.3717
|
C(17)
|
-0.571474
|
0.307505
|
-1.858421
|
0.0653
|
C(18)
|
-0.008640
|
0.004053
|
-2.131880
|
0.0348
|
C(19)
|
0.002979
|
0.005486
|
0.542955
|
0.5880
|
C(20)
|
0.670319
|
0.081993
|
8.175368
|
0.0000
|
C(21)
|
0.072048
|
0.052485
|
1.372733
|
0.1721
|
C(22)
|
-2.21E-05
|
0.001419
|
-0.015574
|
0.9876
|
C(23)
|
-0.120825
|
0.095856
|
-1.260490
|
0.2097
|
C(24)
|
-0.001680
|
0.001183
|
-1.420396
|
0.1578
|
C(25)
|
4.08E-05
|
0.000956
|
0.042645
|
0.9660
|
C(26)
|
0.336709
|
0.145299
|
2.317360
|
0.0220
|
C(27)
|
0.010209
|
0.009364
|
1.090250
|
0.2775
|
C(28)
|
0.000246
|
0.000248
|
0.992771
|
0.3226
|
C(29)
|
0.001667
|
0.017137
|
0.097265
|
0.9227
|
C(30)
|
-0.000364
|
0.000218
|
-1.667557
|
0.0977
|
C(31)
|
0.012498
|
0.012256
|
1.019701
|
0.3097
|
C(32)
|
-0.600150
|
0.111169
|
-5.398555
|
0.0000
|
C(33)
|
0.015663
|
0.113852
|
0.137575
|
0.8908
|
C(34)
|
0.002883
|
0.002808
|
1.026671
|
0.3064
|
C(35)
|
-0.437559
|
0.323265
|
-1.353560
|
0.1781
|
C(36)
|
-0.005128
|
0.002455
|
-2.089138
|
0.0386
|
C(37)
|
0.007617
|
0.006656
|
1.144467
|
0.2544
|
C(38)
|
0.151985
|
0.125366
|
1.212331
|
0.2275
|
C(39)
|
0.005817
|
0.064473
|
0.090223
|
0.9282
|
C(40)
|
-0.001695
|
0.001663
|
-1.018911
|
0.3101
|
C(41)
|
0.124834
|
0.110947
|
1.125172
|
0.2625
|
C(42)
|
0.000134
|
0.001433
|
0.093364
|
0.9258
|
C(43)
|
0.037539
|
0.071829
|
0.522611
|
0.6021
|
C(44)
|
0.604951
|
0.110573
|
5.471058
|
0.0000
|
C(45)
|
0.764229
|
0.631444
|
1.210288
|
0.2283
|
C(46)
|
0.005442
|
0.017465
|
0.311601
|
0.7558
|
C(47)
|
2.000912
|
1.482341
|
1.349833
|
0.1793
|
C(48)
|
-0.019532
|
0.014420
|
-1.354530
|
0.1778
|
Determinant residual covariance
|
2.50E-37
|
|||
Equation: PROFITTA_ACB = C(1) + C(2)*PROFITTA1_ACB(-1) +
C(3)*TBILL
|
||||
+ C(4)*STD_TBILL
+ C(5)*RT*TNCTA_ACB + C(6)*STD_MM
|
||||
Observations: 23
|
||||
R-squared
|
0.529218
|
Mean
dependent var
|
0.005644
|
|
Adjusted R-squared
|
0.390753
|
S.D.
dependent var
|
0.006290
|
|
S.E. of regression
|
0.004910
|
Sum
squared resid
|
0.000410
|
|
Durbin-Watson stat
|
1.687762
|
|||
Equation: PROFITTA_CTG = C(7) + C(8)*PROFITTA1_CTG(-1) +
C(9)*TBILL
|
||||
+
C(10)*STD_TBILL + C(11)*RT*TNCTA_CTG + C(12)*STD_MM
|
||||
Observations: 23
|
||||
R-squared
|
0.444390
|
Mean
dependent var
|
0.014033
|
|
Adjusted R-squared
|
0.280976
|
S.D.
dependent var
|
0.013119
|
|
S.E. of regression
|
0.011124
|
Sum
squared resid
|
0.002104
|
|
Durbin-Watson stat
|
1.637148
|
|||
Equation: PROFITTA_EIB = C(13) + C(14)*PROFITTA1_EIB(-1) + C(15)
|
||||
*TBILL +
C(16)*STD_TBILL + C(17)*RT*TNCTA_EIB + C(18)*STD_MM
|
||||
Observations: 23
|
||||
R-squared
|
0.646877
|
Mean
dependent var
|
0.036642
|
|
Adjusted R-squared
|
0.543017
|
S.D.
dependent var
|
0.036234
|
|
S.E. of regression
|
0.024494
|
Sum
squared resid
|
0.010199
|
|
Durbin-Watson stat
|
1.131704
|
|||
Equation: PROFITTA_MBB = C(19) + C(20)*PROFITTA1_MBB(-1) + C(21)
|
||||
*TBILL +
C(22)*STD_TBILL + C(23)*RT*TNCTA_MBB + C(24)*STD_MM
|
||||
Observations: 23
|
||||
R-squared
|
0.737363
|
Mean
dependent var
|
0.015953
|
|
Adjusted R-squared
|
0.660117
|
S.D.
dependent var
|
0.012681
|
|
S.E. of regression
|
0.007393
|
Sum
squared resid
|
0.000929
|
|
Durbin-Watson stat
|
1.080394
|
|||
Equation: PROFITTA_NVB = C(25) + C(26)*PROFITTA1_NVB(-1) +
C(27)*
|
||||
TBILL + C(28)*STD_TBILL
+ C(29)*RT*TNCTA_NVB + C(30)*STD_MM
|
||||
Observations: 23
|
||||
R-squared
|
0.303378
|
Mean
dependent var
|
0.000830
|
|
Adjusted R-squared
|
0.098489
|
S.D.
dependent var
|
0.001260
|
|
S.E. of regression
|
0.001196
|
Sum
squared resid
|
2.43E-05
|
|
Durbin-Watson stat
|
2.325000
|
|||
Equation: PROFITTA_SHB = C(31) + C(32)*PROFITTA1_SHB(-1) + C(33)
|
||||
*TBILL +
C(34)*STD_TBILL + C(35)*RT*TNCTA_SHB + C(36)*STD_MM
|
||||
Observations: 23
|
||||
R-squared
|
0.241026
|
Mean
dependent var
|
0.003148
|
|
Adjusted R-squared
|
0.017798
|
S.D.
dependent var
|
0.014884
|
|
S.E. of regression
|
0.014751
|
Sum
squared resid
|
0.003699
|
|
Durbin-Watson stat
|
2.162335
|
|||
Equation: PROFITTA_STB = C(37) + C(38)*PROFITTA1_STB(-1) + C(39)
|
||||
*TBILL +
C(40)*STD_TBILL + C(41)*RT*TNCTA_STB + C(42)*STD_MM
|
||||
Observations: 23
|
||||
R-squared
|
0.182670
|
Mean
dependent var
|
0.007597
|
|
Adjusted R-squared
|
-0.057721
|
S.D.
dependent var
|
0.008274
|
|
S.E. of regression
|
0.008509
|
Sum
squared resid
|
0.001231
|
|
Durbin-Watson stat
|
2.072840
|
|||
Equation: PROFITTA_VCB = C(43) + C(44)*PROFITTA1_VCB(-1) + C(45)
|
||||
*TBILL +
C(46)*STD_TBILL + C(47)*RT*TNCTA_VCB + C(48)*STD_MM
|
||||
Observations: 23
|
||||
R-squared
|
0.645383
|
Mean
dependent var
|
0.196319
|
|
Adjusted R-squared
|
0.541084
|
S.D.
dependent var
|
0.127271
|
|
S.E. of regression
|
0.086218
|
Sum
squared resid
|
0.126369
|
|
Durbin-Watson stat
|
1.765263
|
|||
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét