Kể từ ngày 1/1/2017 - Blog luanvantuanson đã nâng cấp thành website luanhay.vn với thông tin như bên dưới.
LUANHAY.VN - NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG.
Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Sáng tạo, số 1 Lương Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Email: luanhay@luanhay.com - Điện thoại: 0127 800 1762/ 097 9696 222
Facebook: https://www.facebook.com/bui.tuanson.9
Fanpage: https://www.facebook.com/nghiencuudinhluong/
Nhận hướng dẫn, thu thập, phân tích, xử lý dữ liệu nghiên cứu bằng: spss, eview, stata, amos - Cung cấp tài liệu, số liệu theo yêu cầu.!
1/ Giới thiệu về phương pháp hồi quy SUREmail: luanhay@luanhay.com - Điện thoại: 0127 800 1762/ 097 9696 222
Facebook: https://www.facebook.com/bui.tuanson.9
Fanpage: https://www.facebook.com/nghiencuudinhluong/
Nhận hướng dẫn, thu thập, phân tích, xử lý dữ liệu nghiên cứu bằng: spss, eview, stata, amos - Cung cấp tài liệu, số liệu theo yêu cầu.!
Trên cơ sở phương pháp hồi quy OLS cổ điển, Zellner (1962) đã đề xuất mô hình hồi quy tuyến tính tổng quát bao gồm nhiều phương trình hồi quy, mỗi phương trình đều có biến phụ thuộc riêng và các biến giải thích. Theo Greene (2002), mỗi phương trình đó có thể được hồi quy một cách riêng biệt và vì thế người ta mới gọi là dường như không liên quan (Seemingly unrelated regressions – SUR). Phương pháp hồi quy SUR được tiến hành theo quy trình như sau:
- Bước 1: Ước lượng từng phương trình riêng rẽ bằng bình phương tối thiểu thông thường và tính phần dư (uit)
- Bước 2: Dùng các phần dư ước lượng được ở trên để ước lượng các phương sai và đồng phương sai (σij với i,j = 1,2,3…n)
- Bước 3: Dùng các ước lượng từ bước 2 để thực hiện các ước lượng bình phương tối thiểu tổng quát khả thi (FGLS) của tất cả các thông số
2/ Ứng dụng SUR vào xem xét ảnh hưởng của lãi suất tới lợi nhuận bằng phầm mềm Eview 6 (Ví dụ minh họa)
System: SUR_BANK
| ||||
Estimation Method: Seemingly Unrelated Regression
| ||||
Sample: 2 24
| ||||
Included observations: 23
| ||||
Total system (balanced) observations 184
| ||||
Linear estimation after one-step weighting matrix
| ||||
Coefficient
|
Std. Error
|
t-Statistic
|
Prob.
| |
C(1)
|
-0.002025
|
0.003717
|
-0.544655
|
0.5869
|
C(2)
|
0.566625
|
0.107780
|
5.257248
|
0.0000
|
C(3)
|
0.051430
|
0.035781
|
1.437371
|
0.1529
|
C(4)
|
0.001262
|
0.000918
|
1.374558
|
0.1715
|
C(5)
|
0.350939
|
0.103861
|
3.378931
|
0.0009
|
C(6)
|
-0.001591
|
0.000797
|
-1.996197
|
0.0479
|
C(7)
|
0.004299
|
0.008784
|
0.489458
|
0.6253
|
C(8)
|
0.453069
|
0.114663
|
3.951325
|
0.0001
|
C(9)
|
0.043483
|
0.080234
|
0.541959
|
0.5887
|
C(10)
|
-0.002645
|
0.002099
|
-1.260432
|
0.2097
|
C(11)
|
-0.019129
|
0.241834
|
-0.079102
|
0.9371
|
C(12)
|
0.001151
|
0.001782
|
0.646044
|
0.5193
|
C(13)
|
-0.010387
|
0.019058
|
-0.545040
|
0.5866
|
C(14)
|
0.567924
|
0.112380
|
5.053598
|
0.0000
|
C(15)
|
0.455407
|
0.186201
|
2.445780
|
0.0157
|
C(16)
|
0.004274
|
0.004769
|
0.896241
|
0.3717
|
C(17)
|
-0.571474
|
0.307505
|
-1.858421
|
0.0653
|
C(18)
|
-0.008640
|
0.004053
|
-2.131880
|
0.0348
|
C(19)
|
0.002979
|
0.005486
|
0.542955
|
0.5880
|
C(20)
|
0.670319
|
0.081993
|
8.175368
|
0.0000
|
C(21)
|
0.072048
|
0.052485
|
1.372733
|
0.1721
|
C(22)
|
-2.21E-05
|
0.001419
|
-0.015574
|
0.9876
|
C(23)
|
-0.120825
|
0.095856
|
-1.260490
|
0.2097
|
C(24)
|
-0.001680
|
0.001183
|
-1.420396
|
0.1578
|
C(25)
|
4.08E-05
|
0.000956
|
0.042645
|
0.9660
|
C(26)
|
0.336709
|
0.145299
|
2.317360
|
0.0220
|
C(27)
|
0.010209
|
0.009364
|
1.090250
|
0.2775
|
C(28)
|
0.000246
|
0.000248
|
0.992771
|
0.3226
|
C(29)
|
0.001667
|
0.017137
|
0.097265
|
0.9227
|
C(30)
|
-0.000364
|
0.000218
|
-1.667557
|
0.0977
|
C(31)
|
0.012498
|
0.012256
|
1.019701
|
0.3097
|
C(32)
|
-0.600150
|
0.111169
|
-5.398555
|
0.0000
|
C(33)
|
0.015663
|
0.113852
|
0.137575
|
0.8908
|
C(34)
|
0.002883
|
0.002808
|
1.026671
|
0.3064
|
C(35)
|
-0.437559
|
0.323265
|
-1.353560
|
0.1781
|
C(36)
|
-0.005128
|
0.002455
|
-2.089138
|
0.0386
|
C(37)
|
0.007617
|
0.006656
|
1.144467
|
0.2544
|
C(38)
|
0.151985
|
0.125366
|
1.212331
|
0.2275
|
C(39)
|
0.005817
|
0.064473
|
0.090223
|
0.9282
|
C(40)
|
-0.001695
|
0.001663
|
-1.018911
|
0.3101
|
C(41)
|
0.124834
|
0.110947
|
1.125172
|
0.2625
|
C(42)
|
0.000134
|
0.001433
|
0.093364
|
0.9258
|
C(43)
|
0.037539
|
0.071829
|
0.522611
|
0.6021
|
C(44)
|
0.604951
|
0.110573
|
5.471058
|
0.0000
|
C(45)
|
0.764229
|
0.631444
|
1.210288
|
0.2283
|
C(46)
|
0.005442
|
0.017465
|
0.311601
|
0.7558
|
C(47)
|
2.000912
|
1.482341
|
1.349833
|
0.1793
|
C(48)
|
-0.019532
|
0.014420
|
-1.354530
|
0.1778
|
Determinant residual covariance
|
2.50E-37
| |||
Equation: PROFITTA_ACB = C(1) + C(2)*PROFITTA1_ACB(-1) + C(3)*TBILL
| ||||
+ C(4)*STD_TBILL + C(5)*RT*TNCTA_ACB + C(6)*STD_MM
| ||||
Observations: 23
| ||||
R-squared
|
0.529218
|
Mean dependent var
|
0.005644
| |
Adjusted R-squared
|
0.390753
|
S.D. dependent var
|
0.006290
| |
S.E. of regression
|
0.004910
|
Sum squared resid
|
0.000410
| |
Durbin-Watson stat
|
1.687762
| |||
Equation: PROFITTA_CTG = C(7) + C(8)*PROFITTA1_CTG(-1) + C(9)*TBILL
| ||||
+ C(10)*STD_TBILL + C(11)*RT*TNCTA_CTG + C(12)*STD_MM
| ||||
Observations: 23
| ||||
R-squared
|
0.444390
|
Mean dependent var
|
0.014033
| |
Adjusted R-squared
|
0.280976
|
S.D. dependent var
|
0.013119
| |
S.E. of regression
|
0.011124
|
Sum squared resid
|
0.002104
| |
Durbin-Watson stat
|
1.637148
| |||
Equation: PROFITTA_EIB = C(13) + C(14)*PROFITTA1_EIB(-1) + C(15)
| ||||
*TBILL + C(16)*STD_TBILL + C(17)*RT*TNCTA_EIB + C(18)*STD_MM
| ||||
Observations: 23
| ||||
R-squared
|
0.646877
|
Mean dependent var
|
0.036642
| |
Adjusted R-squared
|
0.543017
|
S.D. dependent var
|
0.036234
| |
S.E. of regression
|
0.024494
|
Sum squared resid
|
0.010199
| |
Durbin-Watson stat
|
1.131704
| |||
Equation: PROFITTA_MBB = C(19) + C(20)*PROFITTA1_MBB(-1) + C(21)
| ||||
*TBILL + C(22)*STD_TBILL + C(23)*RT*TNCTA_MBB + C(24)*STD_MM
| ||||
Observations: 23
| ||||
R-squared
|
0.737363
|
Mean dependent var
|
0.015953
| |
Adjusted R-squared
|
0.660117
|
S.D. dependent var
|
0.012681
| |
S.E. of regression
|
0.007393
|
Sum squared resid
|
0.000929
| |
Durbin-Watson stat
|
1.080394
| |||
Equation: PROFITTA_NVB = C(25) + C(26)*PROFITTA1_NVB(-1) + C(27)*
| ||||
TBILL + C(28)*STD_TBILL + C(29)*RT*TNCTA_NVB + C(30)*STD_MM
| ||||
Observations: 23
| ||||
R-squared
|
0.303378
|
Mean dependent var
|
0.000830
| |
Adjusted R-squared
|
0.098489
|
S.D. dependent var
|
0.001260
| |
S.E. of regression
|
0.001196
|
Sum squared resid
|
2.43E-05
| |
Durbin-Watson stat
|
2.325000
| |||
Equation: PROFITTA_SHB = C(31) + C(32)*PROFITTA1_SHB(-1) + C(33)
| ||||
*TBILL + C(34)*STD_TBILL + C(35)*RT*TNCTA_SHB + C(36)*STD_MM
| ||||
Observations: 23
| ||||
R-squared
|
0.241026
|
Mean dependent var
|
0.003148
| |
Adjusted R-squared
|
0.017798
|
S.D. dependent var
|
0.014884
| |
S.E. of regression
|
0.014751
|
Sum squared resid
|
0.003699
| |
Durbin-Watson stat
|
2.162335
| |||
Equation: PROFITTA_STB = C(37) + C(38)*PROFITTA1_STB(-1) + C(39)
| ||||
*TBILL + C(40)*STD_TBILL + C(41)*RT*TNCTA_STB + C(42)*STD_MM
| ||||
Observations: 23
| ||||
R-squared
|
0.182670
|
Mean dependent var
|
0.007597
| |
Adjusted R-squared
|
-0.057721
|
S.D. dependent var
|
0.008274
| |
S.E. of regression
|
0.008509
|
Sum squared resid
|
0.001231
| |
Durbin-Watson stat
|
2.072840
| |||
Equation: PROFITTA_VCB = C(43) + C(44)*PROFITTA1_VCB(-1) + C(45)
| ||||
*TBILL + C(46)*STD_TBILL + C(47)*RT*TNCTA_VCB + C(48)*STD_MM
| ||||
Observations: 23
| ||||
R-squared
|
0.645383
|
Mean dependent var
|
0.196319
| |
Adjusted R-squared
|
0.541084
|
S.D. dependent var
|
0.127271
| |
S.E. of regression
|
0.086218
|
Sum squared resid
|
0.126369
| |
Durbin-Watson stat
|
1.765263
|
Liên
hệ
Nhóm
hướng dẫn nghiên cứu định lượng Tuấn Sơn
-
Phụ trách nhóm – Mr.Quân: 0127 800 1762
-
Email: luanvanhay@gmail.com
-
Facebook: https://www.facebook.com/bui.tuanson.9
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét